Ф'ючерси, опціони, хеджування та організація біржових торгів

Хто з учасників ринку застрахує себе від ризику зростання ціни, купивши ф'ючерсні контракти?

Фермер продав ф'ючерси на 200 т пшениці за ціною 210 дол./т і закрив позицію за ціною 196 дол./т. Який результат на ф'ючерсному ринку?

За умовами попереднього завдання фермер продав зерно на реальному ринку за ціною 193 дол./т. Яка фактична ціна 1 т з урахуванням результату хеджування? Запишіть число в доларах.

Інвестор купив опціон «колл» на акцію з ціною виконання 80 грн, сплативши премію 5 грн. На дату виконання ринкова ціна акції — 91 грн. Який його результат на одну акцію?

Інвестор купив опціон «пут» з ціною виконання 60 грн за премію 4 грн. На дату виконання ринкова ціна — 66 грн. Що він зробить і який його результат на одну акцію?

Опціон «пут» має ціну виконання 120 грн, премія — 8 грн. Яка точка беззбитковості для покупця цього опціону? Запишіть число в гривнях.

Учасник купує ф'ючерсний контракт на 50 т кукурудзи за ціною 400 дол./т. Початкова маржа становить 8 % вартості контракту. Скільки він має внести?

За умовами попереднього завдання підтримувальна маржа — 75 % від початкової. Наступного дня ціна знизилася до 390 дол./т. Скільки учасник має довнести, щоб поповнити рахунок до рівня початкової маржі?

Які види маржі використовуються під час торгівлі ф'ючерсами?

Який етап біржової угоди настає одразу після її укладання під час торговельної сесії?