Математичне сподівання неперервної випадкової величини

Нехай (w) — випад­кова величина на ймовірнісному просторі (, , P). Випадкова величина (w) має математичне сподівання, якщо існує інтеграл

Якщо F(x) — функція розподілу , а p(x) — щільність неперервної випадковоі величини, то

Для математичного сподівання неперервної випадкової величини справджуються всі властивості математичного сподівання дискретної випадкової величини.